Cuando configuras el SAML2 por defecto, te redirecciona a la pagina de SAML2.
Esto puede servirte si tienes varios IdP para poder seleccionar cual quieres. Pero si lo que quieres es que se redireccione directamente al login de AZURE, ADFS, ... es sencillo. Lanza la transacccion SAML2 y vete Local Povider, Service Provider Settings, Identity Provider Selection y en Selection Mode ponlo en "Automatic"